Nâng caoĐang chuẩn bị phát hànhThời lượng: 4 tuần (12 giờ học liệu)•Thực hành Bảng tính Định lượng & Case Study

Quản trị Rủi ro & Tối ưu Quy mô Vị thế

Mô hình toán học bảo vệ vốn, kiểm soát Drawdown tối đa và thiết lập kỷ luật tâm lý giao dịch.

Tổng quan Chương trình

Tập trung vào yếu tố sống còn của đầu tư chuyên nghiệp: quản trị rủi ro và xác định quy mô vị thế (Position Sizing). Khóa học không dạy tìm kiếm cơ hội làm giàu nhanh, mà trang bị các nguyên tắc bảo vệ tài sản, tính toán xác suất kỳ vọng và kiểm soát biến động danh mục.

Năng lực Đạt được Sau Khóa học

  • ✓Hiểu rõ tác động hình học của Drawdown và chi phí cơ hội của việc phục hồi vốn.
  • ✓Ứng dụng công thức Kelly Criterion có điều chỉnh và phân bổ vị thế theo độ biến động (ATR / Volatility-based).
  • ✓Xây dựng quy tắc dừng lỗ khách quan, triệt tiêu yếu tố tâm lý hy vọng.
  • ✓Thiết lập nhật ký giao dịch định lượng và đo lường tỷ lệ Sharpe, Sortino cá nhân.

Đối tượng Phù hợp

  • •Nhà đầu tư đã có kiến thức phân tích cơ bản nhưng gặp vấn đề về duy trì kỷ luật và sụt giảm vốn lớn.
  • •Người quản lý vốn tài khoản lớn cần mô hình hóa quy tắc cắt lỗ và chốt lời theo xác suất.

Đề cương & Nội dung Chi tiết

Phần 1: Toán học của Rủi ro & Bản chất Xác suất

Tuần 1
  • —Bất đối xứng rủi ro / lợi nhuận và toán học phục hồi vốn
  • —Xác suất kỳ vọng (Expectancy) và luật số lớn trong giao dịch

Phần 2: Các Mô hình Xác định Quy mô Vị thế

Tuần 2-3
  • —Fixed Fractional vs Volatility-adjusted Position Sizing
  • —Tối ưu hóa Kelly Criterion trong điều kiện rủi ro thực tế
  • —Quản trị rủi ro danh mục đa tài sản và ma trận tương quan

Phần 3: Kỷ luật Thực thi & Hệ thống Kiểm soát Cá nhân

Tuần 4
  • —Quy trình kiểm soát sụt giảm vốn tối đa (Max Drawdown Circuit Breaker)
  • —Xây dựng bảng tính theo dõi rủi ro thời gian thực